Trading Forex

Il forex è un mondo meraviglioso che mi ha affascinato fin da subito. Il mio, infatti, è stato amore a prima vista con le valute, una passione che mi ha permesso di vivere in maniera eccellente la mia vita e che, ancora oggi, mi permette di togliermi delle soddisfazioni niente male. Ovviamente il forex è anche un mercato finanziario molto complesso dove, a dirla tutta, sono molti di più i trader che non riescono a guadagnare, o che ancora peggio finiscono con il perdere i propri soldi, piuttosto che quelli che arrivano al successo.

forex homeQuesto dovrebbe farti riflettere su quanto sia importante studiare prima di mettersi a giocare in borsa con il forex e, soprattutto, cercare di scegliere un broker che sia altamente professionale e di qualità. La scelta della piattaforma di trading, infatti, è estremamente importante perchè permette di ottimizzare al massimo il proprio tempo e il rendimento delle proprie attività finanziarie. In questa guida cercheremo di approfondire, al meglio, l’argomento.

Forex Broker: cos’è il PIP ?

Prima di cominciare ad usare un broker forex affidabile e italiano è bene cercare di avere le idee chiare su quelle che sono le basi del trading online sulle valute. Il forex, infatti, è un mercato piuttosto complesso che non lascia molto spazio alla fantasia. Vediamo, quindi, cos’è uno dei termini più usati in finanza: il pip. Il PIP indica la variazione minima ammissibile per ogni cambio tra due valute. E’ l’unità minima di variazione di un tasso di cambio ed è ovviamente il più piccolo movimento. E’ alla base per poter calcolare i guadagni o le perdite di un investimento nel forex. Il PIP viene detto anche tick soprattutto al di fuori del mercato monetario.

La signa PIP è l’abbreviazione di Percentage in Point o Price Interest Point.
Quando si investe su una coppia di valute il tasso di cambio è espresso solitamente in 5 numeri: 1,3456 il pip è 0,0001 mentre se i decimali sono due 123,45 il pip è 0,01.

A seconda di quanto abbiamo investito il PIP assume un diverso valore monetario: 100€ – 0,0001 – Valore monetario 0,01 $ / 5.000 – 0,0001 – Valore monetario 0,50$. Se ad esempio investiamo 10.000€ ad ogni variazione di PIP corrisponde la variazione di 1$ perso o guadagnato che sia. Perché si utilizza il PIP come unità di misura? Semplicemente perché trattandosi di valute non possono esserci movimenti enormi perché a differenza delle azioni una valuta varia poco rispetto ad un altra nel tempo. Il guadagno è poi relativo a quanto abbiamo investito, solitamente esistono micro,mini e contratto standard. Rispettivamente riguardano un investimento da 1000,10.000 e 100.000€. Nel contratto micro ogni PIP è 10 centesimi, nel mini 1$ e nello standard 10$. Ovviamente per arrivare a queste cifre non bisogna disporre obbligatoriamente di 100.000€ ma si può utilizzare, con cautela, la leva finanziaria che i broker offrono ai loro clienti, ovviamente l’uso dello strumento della leva va fatto solo con consapevolezza.

Come fare trading nel forex: aspetti chiave

Trading System Trend Following.  I Trading System Trend Following sono considerati tra i migliori, questi sistemi sono programmati per rimanere a lungo sul mercato cercando di sfruttare movimenti di notevole ampiezza. Per realizzare un Trading System di questo tipo occorre prima stabilire i parametri per ottenere i segnali, una situazione classica di mercato che fornisce un’indicazione sulla direzione del trend è quando le quotazioni si spingono oltre il massimo o minimo a 40 giorni. Quando avviene questo breakout il mercato indica che stanno entrando nuovi capitali e probabilmente il trend avrà seguito nella stessa direzione del breakout, il sistema entra in posizione e attende il segnale di inversione per uscire, questo segnale può essere rilevato nel range compreso tra il massimo e il minimo degli ultimi 40 giorni. Si deve tenere conto che un trend a lungo termine sarà soggetto a dei rintracciamenti anche di importante ampiezza, è quindi buona norma programmare il sistema con uno stop indicato per questa strategia come nell’esempio precedente. Una volta determinate tutte le condizioni del sistema occorre verificarne il funzionamento su uno storico dati abbastanza lungo e sui vari mercati. Se gli esiti sono positivi e il Trading System non è stato sovraottimizzato si può cominciare ad utilizzarlo nella propria operatività.

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Trading System Stop And Reverse. Alcuni Trading System sono programmati con stop and reverse, tale impostazione permette al sistema di uscire dal mercato quando scatta il segnale opposto alla propria posizione. Il problema di questa strategia sono i falsi breakout, in tali casi il mercato fornisce il segnale di entrata facendo scattare gli ordini Stop and Reverse e poi ritorna nel trend precedente, tuttavia se si concepisce il trading system per sfruttare lunghi trend i guadagni copriranno le perdite e il sistema risulterà positivo.

Medie mobili semplici trading system segnali buy sell. Le medie mobili possono essere di tre tipi: medie mobili semplici, esponenziali e pesate. Le medie mobili semplici si ottengono sommando le chiusure di X giorni e dividendo per X. Oppure con i valori relativi a apertura o massimo o minimo al posto del valore della chiusura. Le medie mobili fanno parte degli indicatori tecnici più utilizzati dai trader i quali le sfruttano per stabilire punti di entrata, di uscita e posizionare ordini di stop o take profit. Molti trading system sono basati sull’incrocio di medie mobili. Il segnale è di acquisto quando la M.M. breve attraversa dal basso verso l’alto la M.M. di lungo termine, indica cioè che il mercato è in rialzo, il segnale di vendita è quando la M.M. a breve passa a quella a più giorni dall’alto al basso, indica che il mercato si sta muovendo al ribasso. Il segnale di ingresso è nel punto di incrocio tra le medie mobili.

Stocastico segnali oscillatore ipervenduto e ipercomprato. L’oscillatore stocastico è stato ideato da Gorge Lane verso la fine degli anni 50. La formula comprende il confronto tra la chiusura odierna del mercato e il range price di un determinato time frame, il risultato indica se il mercato si trova in una condizione di ipervenduto o ipercomprato. Il principio basilare di questo oscillatore consiste sul criterio secondo cui se il mercato è in trend positivo o negativo la chiusura sarà sempre più lontana dal nuovo massimo o minimo. Praticamente lo stocastico ha lo scopo di indicare al trader che in un mercato positivo le vendite stanno aumentando e in un mercato negativo indica quando sono in aumento gli acquisti. Come dato ultimo questo oscillatore fornisce un valore percentuale tra 0 e 100. Generalmente a partire da circa il 70% indica una situazione di ipercomprato mentre dal 30% il mercato è in ipervenduto. Una tecnica di entrata molto utilizzata è quella che richiede di comprare quando lo stocastico a 14 giorni indica ipervenduto e vendere quando il valore dello oscillatore è a 70 o superiore.

RSI Relative Strength Index. Ideato da Welles Wilder, questo indicatore oscilla tra il valore zero e il valore 100 indicando situazioni di ipercomprato o di ipervenduto. La formula del Relative Strength Index comprende il rapporto tra le chiusure positive e le chiusure negative in un determinato time frame. Più chiusure positive avvengono e più incrementa il valore dell’ RSI, viceversa nel caso di chiusure negative.

Indicatori tecnici oscillatori RSI medie mobili stocastico. Gli indicatori tecnici sono strumenti che aiutano i traders ha stabilire la direzione del mercato e vengono utilizzati anche per determinare i punti di entrata e di uscita dal mercato. La maggior parte dei trading system sono realizzati sulla base di indicatori tecnici e oscillatori. Gli indicatori tecnici più famosi e utilizzati dagli operatori sono: medie mobili, stocastico, RSI (Relative Strenght Index) e le Bande di Bollinger. I software di analisi tecnica dispongono di numerosi indicatori ma solo alcuni sono realmente di aiuto al traders.

L’Analisi tecnica influenza l’andamento del mercato. Come dichiara la borsa italiana relativamente al paragrafo market consolidation, (consolidamento del mercato) L’analisi tecnica intesa come studio dell’andamento passato dei corsi azionari e dei trend storici degli indici, influenza l’andamento del mercato. Attraverso l’analisi dei grafici si possono individuare dei punti considerabili importanti perchè corrispondono a chiusure, massimi o minimi di mercato o comunque in corrispondenza di trend line, medie mobili ed altro .., in tali punti è più concentrata l’attivita dei traders privati e istituzionali che per mezzo di operazioni finanziarie riescono ad influenzare il mercato in una certa direzione. E’ dunque fondamentale per riuscire ad ottenere un profitto schierarzi dalla parte giusta, per determinarla si utilizza l’analisi tecnica, sarà compito dell’analista tecnico individuare i livelli nei quali con maggiore probabilita si sviluppi un movimento sfruttabile per trarne profitto, alcuni traders utilizzano dei filtri temporali, ossia dopo aver individuato il livello operativo entrano sul mercato solo se il momento della giornata è proprizio, tali analisti ritengono infatti che sussistono maggiori probabilità che si sviluppi un trend intraday durante degli orari prestabiliti, altri invece basano le proprie scelte osservando altri mercati o applicando i filtri che ritengono piu validi in base alla priopria esperienza.

Trading forex sistematico

Il Draw-Down è un concetto fondamentale per chi si occupa di trading in modo sistematico, cioè per chi, prima di entrare in qualunque posizione ha prima elaborato una strategia che , in qualche modo, è stato possibile testare su dati storici. La definizione di draw-down classica è quella di “distanza della equity line dal suo massimo assoluto”, quindi quella di max draw-down è di conseguenza, “distanza massima della equity line dal suo massimo assoluto”.
Cosa vuol dire in pratica e come si calcola?

Immaginate di essere un imprenditore che deve investire in un’attività economica, beh il max draw-down è molto simile al concetto di liquidità minima che l’imprenditore deve destinare all’investimento; più liquidità e destinata all’investiemento più l’imprenditore dorme sonni più tranquilli in momenti non favorevoli; se la liquidità è insufficiente corre il richio di rimanere “a secco” e di dover chiudere baracca anche se l’attività è tutto sommato profittevole.
Insomma, se trascurate il posizionamento di uno stop loss, potreste compromettere un trade, se trascurate il draw-down, potreste compromettere l’intero capitale: quindi il concetto forse non è semlice ma vale la pena approfondirlo, vero? Al link potete fare il download di un esempio per calcolarlo con Excel: www.tradingonlineguida.com

Strategie forex vincenti

Le informazioni contenute nei forum (quelli stranieri) e in alcuni libri sono interessanti e rappresentano una vera scuola, ma la parte migliore del nostro apprendimento avviene facendo trading, solo in questo modo possiamo conoscere la nostra personalità. Il trading è un business, e noi dovremmo essere degli strateghi. Il trading, non può basarsi solamente su una tecnica, su un insieme di indicatori o semplicemente sull’analisi fondamentale. L’indicatore o le news formano un semplice tassello del puzzle, che rappresenta il trading.

Trading vincente= strategia vincente= giusto mix di money management + psicologia+indicatori+ entrata+ uscita + altro

Se la nostra attività si basa solamente sull’utilizzo di un insieme di indicatori, anche se riusciamo ad individuare un tecnica vincente all’80%, questo significa 8 volte su 10 siamo vincenti, ma in realtà non sono 8 volte su 10, sono 6 su 10, perchè le 2 operazioni perdenti annullano 2 vincenti. Tutta la letteratura sul trading, e molti traders, si preoccupano solamente di individuare degli indicatori efficaci. Oggi per fortuna tecniche vincenti ce ne sono tante, ma a mio avviso per avere successo nel trading questo non basta. Il mio approccio al trading è diverso, io no non cerco di vincere, ma cerco di non perdere, solo in tal modo posso ottenere dei profitti. In poche parole, la mia strategia si concentrata sui trade perdenti e cerca di trasformarli in vincenti, ciò richiede un trading di lungo periodo, assenza di stop loss (odio gli stop loss).

Un trade perdente, non riduce solo il nostro portafoglio, riduce la nostra autostima, ci mette ansia e paura per la nostra prossima operazione.
Proviamo a immaginare una situazione ideale nella quale, ogni operazione vincente o perdente ha lo stesso risultato. Presentiamo i possibili risultati di alcune “super tecniche vincenti”.

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Forex Trading: Composizione di un portafoglio tipo

Procediamo alla composizione del portafoglio LONG con un approccio leggermente differente da quello utilizzato nell’occasione precedente.
Analizzando il mercato nel medio/lungo periodo possiamo dire che senza dubbio si tratta un trend ribassista; nell’ultimo mese l’andamento è stato pressochè laterale, mentre nelle ultime sedute abbiamo assistito ad un rimbalzo dai minimi.

A questo punto determiniamo le performances dei titoli azionari italiani e del MTA International a 26 e a 5 settimane considerando il rapporto Rendimento (5 settimane) / Rischio (26 settimane). Utilizzando Tradestation o Metastock possiamo richiedere al software di ordinare i titoli prima per rendimento a 26 settimane decrescente e in seconda analisi per il RR decrescente.

Questo ci consente di determinare quali titoli abbiano la maggior performance a 6 mesi e anche di escludere quei titoli la cui performance a 6 mesi sia stata determinata prevalentemente dal rimbalzo delle ultime settimane. Lo scopo è individuare quei titoli che si sono meglio difesi dagli ultimi sei mesi di bear market evitando invece quelli che godono di un momentum “sospetto”.
La lista seguente presenta la selezione dei titoli effettuata eliminando i titoli eccessivamente illiquidi ed evidenziando su fondo rosso i titoli che devono la loro performance a 26 settimane per buona parte alle ultime 5 settimane di negoziazione.

Abbiamo suddiviso i titoli selezionati in quattro fasce di performance a 26 settimane i titoli che abbiamo ricavato dallo screening. Notiamo subito che si tratta di risultati superiori a quelli dell’indice MIBTEL, infatti rimaniamo fedeli al principio di rispettare il trend quindi non puntiamo su titoli che potrebbero andare meglio del mercato, ma su titoli che sicuramente lo stanno facendo (ovviamente non abbiamo la certezza che ciò si realizzi anche in futuro, ma nonostante le credenze “è più probabile che un trend prosegua piuttosto che realizzi un’inversione importante”). Non volendo diversificare eccessivamente il portafoglio effettueremo un’ulteriore scrematura.

Inseriamo in portafolglio tutti i titoli della fascia POSITIVI: SANOFI, FRANCE TELECOM, DEUTSCHE TELEKOM, MEDIOLANUM incluso FASTWEB che presenta un fattore di rischio superiore (per un totale di 5 titoli). Altri 4 titoli li prenderemo dalla successiva fascia PERDENTI FASCIA ALTA: PIAGGIO, MELIORBANCA, IMMSI e 1 rischioso ASCOPIAVE Proseguiamo con 3 titoli di PERDENTI FASCIA MEDIA: ESPRINET, DEA CAPITAL, JUVENTUS
E concludiamo con 2 titoli PERDENTI FASCIA BASSA: ASTALDI, PERMASTELISA
Il principale elemento su cui porre l’attenzione è la presenza importante del settore telecom che andrà necessariamente sovrappesato.
L’importo che abbiamo destinato al portafoglio LONG è 30.000 euro e verrà così suddiviso. Per il portafoglio SHORT (vista l’impossibilità di operare a ribasso ancora fino al 31/12/08) la scelta è forzata e anche semplice: avendo destinato 40.000 euro alla sua composizione inseriamo semplicemente 2 MINI FUTURE S&P/MIB.

Valuteremo con il passare del tempo se sostituire uno dei due contratti MINI con MIBO put o se addirittura incrementare le posizioni dal momento che disponiamo di 40.000 euro di liquidità. Nel prossimo articolo inseriremo le quotazioni e le quantità dei titoli acquistati con prezzo di acquisto uguale al prezzo di apertura di lunedì 22 dicembre così come consideriamo il prezzo di vendita dei futures uguale al prezzo di apertura alle 09.00 della stessa seduta.